国信证券本周多头组合略有回撤蹭飞

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[摘要]

GSMS选股收益2012年1月4日至2012年10月12日，根据GSMS选股策略构造多头和空头组合，采样期和持有期分别为40天和 0天，分为6个资金通道。从年初至上周五收盘，从2012年1月4日至今多头组合累计获得累积收益6.87%，相对指数的超额收益为8.6 %。期间共有大约 9次调仓，每次调整比例约为1/6，以双边0.6%的手续费水平计算，除去手续费后累计超额收益约为4.7 %，年化超额收益约为6.4 %，最大回撤为5.2 %（ 月16日至5月2日）。

GSMS周表现2012年1月4日至2012年10月12日共 9周。GSMS模型所构建的多头组合有25周跑赢指数，胜率64.1%；多空获得正收益22次，胜率56.41%，平均每期多头组合超额收益为0.2 %，每期多空相对收益为0.17%。上周，多头组合的收益为0.8 %，空头组合的收益为0.24%，沪深 00指数涨跌幅为0.49%。

多头组合的超额收益为：0. %，空头组合的超额收益为-0.26，多空组合的相对收益为0.59%。

最新到期组合收益表现按40天采样期， 0天持有期计算，上周五（2012年10月12日）新到期的GSMS组合多头和空头收益分别为1.86%和0.81%，期间沪深 00指数涨幅为-1.6 %。多头和空头超额收益分别为 .48%和2.4 %，多空相对收益为1.05%。

最新选股结果截至2012年10月12日，新一期选股的多头股票如下：多头股票：水井坊、鲁信创投、獐子岛、盐湖股份、铁龙物流、新希望、申能股份、梅花集团、安泰科技、中国宝安。

空头股票：太原重工、上海建工、紫金矿业、中国人寿、贝因美、民生银行、中国重工、方正证券、南方航空、中金黄金。