国信证券本周多头组合表现较差DG

国信证券：本周多头组合表现较差 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

GSMS选股收益2012年1月4日至201 年5月24日，根据GSMS选股策略构造多头和空头组合，采样期和持有期分别为40天和 0天，分为6个资金通道。从年初至上周五收盘，从2012年1月4日至今多头组合累计获得累积收益7.99%，相对指数的超额收益为-2.7 %。期间共有大约69次调仓，每次调整比例约为1/6，以双边0.6%的手续费水平计算，除去手续费后累计超额收益约为-9.5 %，年化超额收益约为-7.28%，最大回撤为15.51%（10月10日至11月 0日）。

GSMS周表现2012年1月4日至201 年5月24日共69周。GSMS模型所构建的多头组合有 周跑赢指数，胜率48.52%；多空获得正收益 4次，胜率50%，平均每期多头组合超额收益为-0.67%，每期多空相对收益为12. %。上周，多头组合的收益为-1%，空头组合的收益为 .42%，沪深 00指数涨跌幅为0.19%。多头组合的超额收益为：-1.2%，空头组合的超额收益为 .22%，多空组合的相对收益为-4.42%。

原标题：东莞一社区主任命丧办公室一氧化碳中毒排除他杀最新到期组合收益表现按40天采样期， 0天持有期计算，上周最后一个交易日（201 年5月24日）新到期的GSMS组合多头和空头收益分别为2.6%和10.95%，期间沪深 00指数涨幅为5.48%。多头和空头超额收益分别为-2.89%和5.47%，多空相对收益为-8. 5%。

最新选股结果截至201 年5月24日，新一期选股的多头股票如下：多头股票：中国石化、华泰证券、建设银行、恒瑞医药、中国联通、东阿阿胶、伊利股份、以岭药业、开滦股份、美的电器。

空头股票：鹏博士、一汽轿车、上海建工、包钢股份、比亚迪、三安光电、百视通、友谊股份、永辉超市、苏宁环球。