国信证券本周仅选出两只看涨个股发生较大回DG

国信证券：本周仅选出两只看涨个股 发生较大回撤 类别： 机构： 研究员：

目前该店B50在售[摘要]

模式聚类选股策略回顾在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中，我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后，我们引入AveragePrecision指标对价量模式进行组合，并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。在适当的交易策略参数优化后，通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略，并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。

GSPR模拟基金样本外总体检验结果我们以中证800成份股为样本区间，从2012年1月4日起进行模式聚类选股策略的样本外检验，交易成本设臵为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2012年11月2日止，中证800累计涨跌幅0.70%；资金通道1的累计涨跌幅为-10.98%，超额收益为-11.68%；资金通道2的累计涨跌幅为 6.7 %，超额收益为 6.0 %；整体模拟基金的累计涨跌幅为12.88%，超额收益为12.18%。

GSPR模拟基金本周检验结果本周（2012年10月29日至2012年11月2日）中证800累计涨跌幅2.64%；资金通道1累计涨跌幅-1.65%；资金通道2累计涨跌幅-1.19%；整体模拟基金累计涨跌幅-1. 6%。

GSPR模拟基金最新（2012年11月2日）持仓情况资金通道1：现金.5 元，持仓情况：空仓。资金通道2：现金8 9.0 元，持仓情况：华润三九，收盘价22.2，持有股数。